PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с LONGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с LONGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и LONGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и LONGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		2.14%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у LONGX с доходностью 2.14%.

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

LONGX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.43%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.52%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.36%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Longboard Alternative Growth Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с VOOLONGX с CTALONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с MBXIX

Сравнение комиссий KCEIX и LONGX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии LONGX в 1.99%.

LONGX
Longboard Alternative Growth Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. LONGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c LONGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXLONGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.52

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.78

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.87

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

2.71

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. LONGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа LONGX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и LONGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXLONGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.52

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.28

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.16

+0.63

Корреляция

Корреляция между KCEIX и LONGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и LONGX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и LONGX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и LONGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXLONGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-77.16%

+61.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-7.13%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-19.28%

+12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-4.85%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-7.47%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.28%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и LONGX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.36%, в то время как у Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXLONGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

4.55%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

8.33%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

11.33%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

11.86%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

137.75%

-129.68%