PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCEIX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCEIX с FLSPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) and FLSPX (Meeder Spectrum Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, KCEIX returned 10.12%/yr vs 12.00%/yr for FLSPX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. KCEIX charges 1.50%/yr vs 1.52%/yr for FLSPX.

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у FLSPX с доходностью 10.62%.

KCEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
8.81%
С начала года
8.98%
1 год
14.11%
3 года*
10.59%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

FLSPX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
8.25%
С начала года
10.62%
1 год
23.56%
3 года*
19.51%
5 лет*
12.00%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCEIX и FLSPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		8.98%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		10.62%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%2.57%

Correlation

The correlation between KCEIX and FLSPX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.33

Over the past year, the correlation between KCEIX and FLSPX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCIIXKCEIX с KCRIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с ATESXKCEIX с KCXIX
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с DIAMXFLSPX с AVUVFLSPX с TECLFLSPX с VBRFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX

Доходность на риск

KCEIX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEIXFLSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.89

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.58

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

2.75

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

11.35

+3.01

KCEIX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSPX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и FLSPX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и FLSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEIXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-27.07%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-8.73%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-16.23%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-20.01%

+12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.07%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-5.65%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.11%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и FLSPX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 2.60%, в то время как у Meeder Spectrum Fund (FLSPX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEIXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.36%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

10.06%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

12.74%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

13.49%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

13.59%

-5.53%

Сравнение комиссий KCEIX и FLSPX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии FLSPX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и FLSPX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FLSPX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.10%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.51%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCEIX and FLSPX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSPX has higher volatility (3.36%) compared to KCEIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, KCEIX dropped -16.07% vs FLSPX's -27.07%.

KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCEIX и FLSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор