PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с BPLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и BPLEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		0.57%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%2.49%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у BPLEX с доходностью 0.57%.

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

BPLEX

1 день
0.19%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.57%
6 месяцев
6.20%
1 год
25.32%
3 года*
31.49%
5 лет*
23.62%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с BLNDXBPLEX с QLEIXBPLEX с DIVO

Сравнение комиссий KCEIX и BPLEX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXBPLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.01

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.80

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.76

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

13.01

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPLEX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.63

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.54

+0.26

Корреляция

Корреляция между KCEIX и BPLEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и BPLEX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BPLEX в 10.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.88%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и BPLEX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и BPLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-43.47%

+27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-8.75%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-28.78%

+21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.33%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.65%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.85%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и BPLEX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.39%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.35%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

7.26%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

12.70%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

37.94%

-30.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

29.26%

-21.19%