PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с SPYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 16.37%/yr vs 15.62%/yr for SPYM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности KCE и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCE имеют среднегодовую доходность 16.37%, а акции SPYM немного отстают с 15.62%.

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between KCE and SPYM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.73

The correlation between KCE and SPYM shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KCE и SPYM

Секторы
KCE
SPYM

Финансовые услуги

98.5%
11.1%

Технологии

1.5%
38.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

KCE
98.5%
SPYM
11.1%

Технологии

KCE
1.5%
SPYM
38.5%

Сырьевые материалы

KCE

-

SPYM
1.7%

Коммуникационные услуги

KCE

-

SPYM
10.6%

Потребительский циклический сектор

KCE

-

SPYM
9.9%

Потребительский защитный сектор

KCE

-

SPYM
4.6%

Энергетика

KCE

-

SPYM
3.2%

Здравоохранение

KCE

-

SPYM
8.4%

Промышленность

KCE

-

SPYM
7.6%

Недвижимость

KCE

-

SPYM
1.8%

Коммунальные услуги

KCE

-

SPYM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

KCE vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCESPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.39

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.27

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.17

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

14.76

-13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCESPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.39

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.62

-0.36

Просадки

Сравнение просадок KCE и SPYM

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCESPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-54.46%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-8.90%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-18.72%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-24.48%

-9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-33.87%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-0.66%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-7.15%

-15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

1.91%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и SPYM

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCESPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.83%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

8.90%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

11.80%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

16.80%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

18.00%

+5.10%

Сравнение комиссий KCE и SPYM

KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и SPYM

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

KCE and SPYM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (4.24%) compared to SPYM (2.83%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, KCE leads with 16.37% vs 15.62% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 16.37% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for KCE.

KCE has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.00% for SPYM.

KCE is categorized as Financials Equities, while SPYM is S&P 500. KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор