PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KCE с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KCE и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCE и SPCZ


2026 (YTD)2025202420232022
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
-8.04%10.76%37.51%32.04%8.29%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.03%10.19%5.31%5.93%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.


KCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.70%
1 год
9.74%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.83%

SPCZ

1 день
0.12%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.64%
1 год
8.27%
3 года*
6.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Capital Markets ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Сравнение комиссий KCE и SPCZ

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.


Доходность на риск

KCE vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KCESPCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.33

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.99

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.40

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

6.32

-4.69

KCE vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPCZ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KCESPCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.33

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.23

-0.98

Корреляция

Корреляция между KCE и SPCZ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и SPCZ

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.88%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.06%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCE и SPCZ

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и SPCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


KCESPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-4.47%

-69.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-3.50%

-13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-2.65%

-11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-0.44%

-22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

1.33%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и SPCZ

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KCESPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

1.22%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

4.18%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

6.25%

+19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

5.12%

+17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

5.12%

+18.09%