Сравнение KCCA с PIT
KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. KCCA is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, KCCA returned -2.39%/yr vs 22.65%/yr for PIT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности KCCA и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCCA показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 36.06%.
KCCA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 11.42%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- -2.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 36.06%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 56.10%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCCA и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | -1.01% | -11.81% | -16.05% | 34.07% | -0.07% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 36.06% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
Correlation
The correlation between KCCA and PIT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCCA vs. PIT — Ранг доходности на риск
KCCA
PIT
Сравнение KCCA c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCCA | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 6.08 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 20.19 | -18.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCCA | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.62 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.99 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок KCCA и PIT
Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCCA | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -12.27% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -9.27% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.88% | -12.27% | -28.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.82% | -8.14% | -21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.45% | -3.99% | -17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 2.79% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCCA и PIT
Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.26%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCCA | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 6.11% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 19.24% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 21.51% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 17.52% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 17.52% | +6.49% |
Сравнение комиссий KCCA и PIT
KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCCA и PIT
Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PIT в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 2.90% | 2.87% | 30.58% | 3.12% | 0.24% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.55% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCCA and PIT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (6.11%) compared to KCCA (3.26%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs PIT's -12.27%.
On 3-year performance, PIT leads with 22.65% vs -2.39% for KCCA. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 22.65% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.
PIT has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 2.90% for KCCA.
They also come from different issuers: KraneShares and VanEck. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCCA и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор