Сравнение KCCA с CCOM
KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. KCCA is passively managed, while CCOM is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.99%/yr for CCOM.
Доходность
Сравнение доходности KCCA и CCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCCA
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCCA и CCOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 9.59% |
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
Correlation
The correlation between KCCA and CCOM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCCA vs. CCOM — Ранг доходности на риск
KCCA
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KCCA c CCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCCA | CCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCCA и CCOM
Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки CCOM в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и CCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCCA | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -7.44% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.71% | -6.90% | -20.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -3.03% | -18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCCA и CCOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCCA | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 12.93% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 12.93% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 12.93% | +10.87% |
Сравнение комиссий KCCA и CCOM
KCCA берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CCOM в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCCA и CCOM
Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности CCOM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 2.82% | 2.87% | 30.58% | 3.12% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
KCCA and CCOM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCCA is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCCA is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
KCCA has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.28% for CCOM.
They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.99% for CCOM.
Подберите оптимальное распределение для KCCA и CCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор