Сравнение KBWP с ZURN.SW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW).
KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWP и ZURN.SW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и ZURN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | -6.02% | 34.24% | 20.80% | 15.20% | 14.75% | 8.81% | 10.06% | 45.97% | 3.79% | 17.72% |
Разные валюты инструментов
KBWP торгуется в USD, в то время как ZURN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZURN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у ZURN.SW с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям ZURN.SW по среднегодовой доходности: 11.43% против 18.83% соответственно.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
ZURN.SW
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWP vs. ZURN.SW — Ранг доходности на риск
KBWP
ZURN.SW
Сравнение KBWP c ZURN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | ZURN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.30 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 0.54 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.54 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.37 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.30 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.93 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и ZURN.SW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и ZURN.SW
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности ZURN.SW в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 4.93% | 4.65% | 4.83% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 6.14% | 5.73% | 6.06% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и ZURN.SW
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки ZURN.SW в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и ZURN.SW.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -88.78% | +49.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -13.84% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -15.31% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -39.33% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -6.24% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -36.95% | +32.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 5.91% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и ZURN.SW
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZURN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.58% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 14.78% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 23.04% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 18.67% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 20.36% | +0.29% |