PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZURN.SW с ^SSMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZURN.SW с ^SSMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZURN.SW (Zurich Insurance Group AG) is a stock, while ^SSMI (Swiss Market Index) is an index. Over the past 10 years, ZURN.SW returned 15.17%/yr vs 5.03%/yr for ^SSMI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZURN.SW и ^SSMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и Swiss Market Index (^SSMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZURN.SW показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у ^SSMI с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции ZURN.SW превзошли акции ^SSMI по среднегодовой доходности: 15.17% против 5.03% соответственно.

ZURN.SW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
0.60%
1 год
-0.33%
3 года*
14.33%
5 лет*
13.64%
10 лет*
15.17%

^SSMI

1 день
0.93%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.56%
6 месяцев
3.13%
1 год
8.31%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.89%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZURN.SW и ^SSMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		-3.81%17.58%29.76%4.89%16.11%12.78%0.06%43.68%4.89%12.59%
^SSMI
Swiss Market Index		0.56%14.37%4.16%3.81%-16.67%20.29%0.82%25.95%-10.15%14.14%

Correlation

The correlation between ZURN.SW and ^SSMI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 1995 г.

0.69

Over the past year, the correlation between ZURN.SW and ^SSMI has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zurich Insurance Group AG

Swiss Market Index

Часто сравнивают с ZURN.SW:
ZURN.SW с SLHN.SWZURN.SW с SREN.SWZURN.SW с ALV.DEZURN.SW с PGHN.SWZURN.SW с SIKA.SWZURN.SW с IVVZURN.SW с 1299.HK
Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW^SSMI с VTI

Доходность на риск

ZURN.SW vs. ^SSMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZURN.SW
Ранг доходности на риск ZURN.SW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZURN.SW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZURN.SW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZURN.SW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZURN.SW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZURN.SW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZURN.SW c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZURN.SW^SSMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.72

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.08

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.71

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

2.19

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZURN.SW vs. ^SSMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZURN.SW на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^SSMI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZURN.SW и ^SSMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZURN.SW^SSMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.72

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.22

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.35

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ZURN.SW и ^SSMI

Максимальная просадка ZURN.SW за все время составила -88.78%, что больше максимальной просадки ^SSMI в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURN.SW и ^SSMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZURN.SW^SSMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.78%

-56.31%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.08%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.34%

-17.31%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-22.34%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-27.54%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-4.80%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.77%

-14.56%

-22.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.90%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZURN.SW и ^SSMI

Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Swiss Market Index (^SSMI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ZURN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZURN.SW^SSMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

3.54%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

9.46%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

12.01%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

13.39%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

14.28%

+5.18%

Часто задаваемые вопросы

ZURN.SW and ^SSMI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZURN.SW и ^SSMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор