PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZURN.SW с ^SSMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZURN.SW с ^SSMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и Swiss Market Index (^SSMI).

Доходность

Сравнение доходности ZURN.SW и ^SSMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и Swiss Market Index (^SSMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZURN.SW и ^SSMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		-5.65%17.58%29.76%4.89%16.11%12.78%0.06%43.68%4.89%12.59%
^SSMI
Swiss Market Index		-2.08%14.37%4.16%3.81%-16.67%20.29%0.82%25.95%-10.15%14.14%

Доходность по периодам

С начала года, ZURN.SW показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у ^SSMI с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции ZURN.SW превзошли акции ^SSMI по среднегодовой доходности: 16.63% против 5.39% соответственно.

ZURN.SW

1 день
1.14%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-0.42%
1 год
-3.96%
3 года*
15.12%
5 лет*
12.67%
10 лет*
16.63%

^SSMI

1 день
1.68%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
5.11%
1 год
2.40%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.16%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zurich Insurance Group AG

Swiss Market Index

Часто сравнивают с ZURN.SW:
ZURN.SW с SLHN.SWZURN.SW с SREN.SWZURN.SW с ALV.DEZURN.SW с PGHN.SWZURN.SW с SIKA.SWZURN.SW с IVVZURN.SW с KBWP
Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW^SSMI с VTI

Доходность на риск

ZURN.SW vs. ^SSMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZURN.SW
Ранг доходности на риск ZURN.SW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZURN.SW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZURN.SW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZURN.SW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZURN.SW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZURN.SW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZURN.SW c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZURN.SW^SSMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.16

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.30

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.06

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

0.18

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZURN.SW vs. ^SSMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZURN.SW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ^SSMI равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZURN.SW и ^SSMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZURN.SW^SSMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.16

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.24

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.38

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между ZURN.SW и ^SSMI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ZURN.SW и ^SSMI

Максимальная просадка ZURN.SW за все время составила -88.78%, что больше максимальной просадки ^SSMI в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURN.SW и ^SSMI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZURN.SW^SSMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.78%

-56.31%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.51%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-22.34%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-27.54%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-7.30%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.95%

-14.60%

-22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

5.44%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ZURN.SW и ^SSMI

Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и Swiss Market Index (^SSMI) имеют волатильность 4.99% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZURN.SW^SSMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.22%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

8.92%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

15.07%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

13.26%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

14.26%

+5.31%