Сравнение ZURN.SW с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZURN.SW или IVV.
Основные характеристики
| ZURN.SW | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.97% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 18.67% | 29.30% |
| Дох-ть за 3 года | 13.05% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.60% | 15.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.15% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 13.09% | 11.57% |
| Макс. просадка | -88.78% | -55.25% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между ZURN.SW и IVV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZURN.SW и IVV
С начала года, ZURN.SW показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции ZURN.SW уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.15% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZURN.SW c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZURN.SW и IVV
Дивидендная доходность ZURN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности IVV в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 5.54% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 6.14% | 3.81% | 6.06% | 6.58% | 5.45% | 6.58% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ZURN.SW и IVV
Максимальная просадка ZURN.SW за все время составила -88.78%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURN.SW и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZURN.SW и IVV
Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ZURN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.