Сравнение KBWP с SPCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ).
KBWP и SPCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWP и SPCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 8.51% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.03% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
SPCZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и SPCZ
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Доходность на риск
KBWP vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
KBWP
SPCZ
Сравнение KBWP c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.33 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.99 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.40 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 6.32 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.33 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.23 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и SPCZ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и SPCZ
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.06% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и SPCZ
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и SPCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -4.47% | -35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -3.50% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -2.65% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -0.44% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 1.33% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и SPCZ
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 1.22% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 4.18% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 6.25% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 5.12% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 5.12% | +15.53% |