Сравнение KBWD с SPCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ).
KBWD и SPCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWD и SPCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -6.93% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.03% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
SPCZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и SPCZ
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPCZ в 0.90%.
Доходность на риск
KBWD vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
KBWD
SPCZ
Сравнение KBWD c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.33 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.99 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.40 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 6.32 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.33 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.23 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и SPCZ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и SPCZ
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности SPCZ в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.06% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и SPCZ
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SPCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -4.47% | -54.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -3.50% | -11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -2.65% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -0.44% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 1.33% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и SPCZ
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 1.22% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 4.18% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 6.25% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 5.12% | +14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 5.12% | +18.06% |