Сравнение KBFR с PJAN
KBFR (Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator. KBFR is actively managed, while PJAN is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KBFR и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBFR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 5.85%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам KBFR и PJAN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 10.26% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.60% |
Correlation
The correlation between KBFR and PJAN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBFR vs. PJAN — Ранг доходности на риск
KBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PJAN
Сравнение KBFR c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF (KBFR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBFR | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBFR и PJAN
Максимальная просадка KBFR за все время составила -4.18%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBFR и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBFR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.18% | -21.25% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.22% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.70% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBFR и PJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBFR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 5.90% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 8.96% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 10.54% | +0.06% |
Сравнение комиссий KBFR и PJAN
И KBFR, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBFR и PJAN
Дивидендная доходность KBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 0.29% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBFR and PJAN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBFR and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
KBFR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for PJAN.
Подберите оптимальное распределение для KBFR и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор