PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBE с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBE с SPYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBE (SPDR S&P Bank ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KBE is a Financials Equities fund tracking the S&P Banks Select Industry Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBE returned 9.19%/yr vs 15.62%/yr for SPYM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBE charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности KBE и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 9.19% против 15.62% соответственно.

KBE

1 день
-2.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.87%
6 месяцев
4.27%
1 год
18.75%
3 года*
22.67%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.19%

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBE и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.87%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between KBE and SPYM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.61

The correlation between KBE and SPYM shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBE и SPYM

Секторы
KBE
SPYM

Финансовые услуги

100.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

KBE
100.0%
SPYM
11.1%

Сырьевые материалы

KBE

-

SPYM
1.7%

Коммуникационные услуги

KBE

-

SPYM
10.6%

Потребительский циклический сектор

KBE

-

SPYM
9.9%

Потребительский защитный сектор

KBE

-

SPYM
4.6%

Энергетика

KBE

-

SPYM
3.2%

Здравоохранение

KBE

-

SPYM
8.4%

Промышленность

KBE

-

SPYM
7.6%

Недвижимость

KBE

-

SPYM
1.8%

Технологии

KBE

-

SPYM
38.5%

Коммунальные услуги

KBE

-

SPYM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Bank ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

KBE vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBESPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.39

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.27

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.17

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

14.76

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBE vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBESPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.39

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.83

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.87

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.62

-0.52

Просадки

Сравнение просадок KBE и SPYM

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBESPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-54.46%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-8.90%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-18.72%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-24.48%

-20.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-33.87%

-19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-0.66%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.54%

-7.15%

-20.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

1.91%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и SPYM

SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBESPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.83%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

8.90%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

11.80%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

16.80%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

18.00%

+11.85%

Сравнение комиссий KBE и SPYM

KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и SPYM

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.39%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

KBE and SPYM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBE has higher volatility (5.65%) compared to SPYM (2.83%). In terms of maximum drawdown, KBE dropped -83.15% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.62% vs 9.19% for KBE. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.62% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for KBE.

KBE has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.00% for SPYM.

KBE is categorized as Financials Equities, while SPYM is S&P 500. KBE tracks S&P Banks Select Industry Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for KBE and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBE и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор