Сравнение KBE с SPCZ
KBE (SPDR S&P Bank ETF) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both Financials Equities funds. KBE is passively managed, while SPCZ is actively managed. Over the past 3 years, KBE returned 28.15%/yr vs 6.61%/yr for SPCZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. KBE charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.
Доходность
Сравнение доходности KBE и SPCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у SPCZ с доходностью 1.88%.
KBE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 11.96%
SPCZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBE и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 13.67% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | 3.33% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.88% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.69% |
Correlation
The correlation between KBE and SPCZ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение распределения секторов KBE и SPCZ
Секторы
KBE
SPCZ
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KBE
SPCZ
Сырьевые материалы
KBE
-
SPCZ
Коммуникационные услуги
KBE
-
SPCZ
-
Потребительский циклический сектор
KBE
-
SPCZ
-
Потребительский защитный сектор
KBE
-
SPCZ
-
Энергетика
KBE
-
SPCZ
-
Здравоохранение
KBE
-
SPCZ
-
Промышленность
KBE
-
SPCZ
-
Недвижимость
KBE
-
SPCZ
-
Технологии
KBE
-
SPCZ
Коммунальные услуги
KBE
-
SPCZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBE vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
KBE
SPCZ
Сравнение KBE c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBE | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.72 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 3.89 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBE и SPCZ
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и SPCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBE | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -4.47% | -78.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -3.82% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -4.47% | -21.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.43% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.46% | -0.54% | -26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 1.68% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и SPCZ
SPDR S&P Bank ETF (KBE) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) имеют волатильность 5.88% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBE | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.65% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 8.34% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 9.39% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 6.21% | +21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.76% | 6.21% | +23.55% |
Сравнение комиссий KBE и SPCZ
KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и SPCZ
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SPCZ в 11.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.15% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.83% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBE and SPCZ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBE has higher volatility (5.88%) compared to SPCZ (5.65%). In terms of maximum drawdown, KBE dropped -83.15% vs SPCZ's -4.47%.
On 3-year performance, KBE leads with 28.15% vs 6.61% for SPCZ. On fees, KBE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KBE has performed better with a 28.15% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 2.15% for KBE.
They also come from different issuers: State Street and RiverNorth. Their fees differ too: 0.35% for KBE and 0.90% for SPCZ.
KBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBE и SPCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор