Сравнение KBAB с KLXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY).
KBAB и KLXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. KLXY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и KLXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и KLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | -0.86% | 10.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у KLXY с доходностью -0.86%.
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и KLXY
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.
Доходность на риск
KBAB vs. KLXY — Ранг доходности на риск
KBAB
KLXY
Сравнение KBAB c KLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | KLXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.50 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.88 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.63 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 2.48 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.50 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.15 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и KLXY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и KLXY
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности KLXY в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% | 0.00% | 0.00% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | 0.85% | 0.84% | 0.74% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и KLXY
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки KLXY в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и KLXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -26.57% | -37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -14.06% | -49.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -3.20% | -59.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -8.13% | -25.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 4.07% | +27.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и KLXY
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 3.97% | +19.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 12.89% | +46.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 23.28% | +69.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.83% | 20.80% | +71.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.83% | 20.80% | +71.03% |