PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBAB с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBAB с KLXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. KBAB is actively managed, while KLXY is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности KBAB и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KBAB

1 день
-2.24%
1 месяц
-11.65%
С начала года
-34.51%
6 месяцев
-43.88%
1 год
-12.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBAB и KLXY

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-34.51%-7.77%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%10.77%

Correlation

The correlation between KBAB and KLXY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.26

Сравнение распределения секторов KBAB и KLXY

Секторы
KBAB
KLXY

Потребительский циклический сектор

100.0%
73.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.9%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KBAB
100.0%
KLXY
73.2%

Сырьевые материалы

KBAB

-

KLXY

-

Коммуникационные услуги

KBAB

-

KLXY

-

Потребительский защитный сектор

KBAB

-

KLXY
21.8%

Энергетика

KBAB

-

KLXY

-

Финансовые услуги

KBAB

-

KLXY

-

Здравоохранение

KBAB

-

KLXY
4.9%

Промышленность

KBAB

-

KLXY

-

Недвижимость

KBAB

-

KLXY

-

Технологии

KBAB

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

KBAB

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с KBUFKBAB с KOIDKBAB с KPROKBAB с KEUAKBAB с KSPYKBAB с TSMXKBAB с BABX
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

KBAB vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 77
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBABKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBAB vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBABKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

—

—

Просадки

Сравнение просадок KBAB и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBABKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.23%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.11%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.47%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBABKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.67%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.88%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.88%

—

—

Сравнение комиссий KBAB и KLXY

KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и KLXY

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 91.44%, что больше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM202520242023
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		91.44%59.88%0.00%0.00%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%

Часто задаваемые вопросы

KBAB and KLXY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KLXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KLXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.

KBAB has the higher dividend yield at 91.44%, compared with 0.85% for KLXY.

KBAB is categorized as Leveraged Equities, while KLXY is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBAB и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор