PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBAB с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBAB с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. KBAB is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, KBAB returned -3.50% vs 850.63% for DLLL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности KBAB и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -33.01%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

KBAB

1 день
-4.79%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-33.01%
6 месяцев
-43.16%
1 год
-3.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBAB и DLLL

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.01%-7.77%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%35.75%

Correlation

The correlation between KBAB and DLLL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.20

Сравнение распределения секторов KBAB и DLLL

Секторы
KBAB
DLLL

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KBAB
100.0%
DLLL

-

Сырьевые материалы

KBAB

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

KBAB

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

KBAB

-

DLLL

-

Энергетика

KBAB

-

DLLL

-

Финансовые услуги

KBAB

-

DLLL

-

Здравоохранение

KBAB

-

DLLL

-

Промышленность

KBAB

-

DLLL

-

Недвижимость

KBAB

-

DLLL

-

Технологии

KBAB

-

DLLL
66.7%

Коммунальные услуги

KBAB

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с KBUFKBAB с KOIDKBAB с KPROKBAB с KEUAKBAB с KSPYKBAB с TSMXKBAB с BABX
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

KBAB vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 88
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBABDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
6.65

-6.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
4.81

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.60

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

15.02

-15.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

31.34

-31.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBAB vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBABDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

6.65

-6.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

3.16

-3.51

Просадки

Сравнение просадок KBAB и DLLL

Максимальная просадка KBAB за все время составила -65.23%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBABDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.23%

-68.58%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.23%

-57.19%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.27%

-18.86%

-43.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.38%

-25.91%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.47%

27.36%

+9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и DLLL

Текущая волатильность для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) составляет 28.62%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что KBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBABDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.62%

69.39%

-40.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.54%

102.08%

-44.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.64%

129.28%

-41.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.00%

130.55%

-39.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.00%

130.55%

-39.55%

Сравнение комиссий KBAB и DLLL

KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и DLLL

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 89.39%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		89.39%59.88%

Часто задаваемые вопросы

KBAB and DLLL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to KBAB (28.62%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -65.23% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -3.50% for KBAB. On fees, KBAB is cheaper at 1.00% per year. On volatility, KBAB has been the lower-risk option at 28.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBAB is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

KBAB has the higher dividend yield at 89.39%, compared with 0.00% for DLLL.

They also come from different issuers: KraneShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBAB и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор