Сравнение KBA с OBOR
KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while OBOR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Global China Infrastructure Exposure. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBA returned 7.02%/yr vs 0.71%/yr for OBOR. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KBA charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for OBOR.
Доходность
Сравнение доходности KBA и OBOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у OBOR с доходностью 1.89%.
KBA
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 8.41%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 9.46%
- Всё время*
- 9.62%
OBOR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.21%
- 6 месяцев
- -5.38%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $934.15K | $880.64K | $2.07M | |
| $9.71K | $9.78K | $16.20K |
Сравнение доходности по годам KBA и OBOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 8.41% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 2.94% |
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 1.89% | 27.86% | 8.55% | -7.91% | -21.96% | 17.06% | 13.47% | 16.75% | -15.36% | 1.30% |
Correlation
The correlation between KBA and OBOR is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between KBA and OBOR shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KBA и OBOR
Секторы
KBA
OBOR
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Энергетика
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Технологии
KBA
OBOR
Финансовые услуги
KBA
OBOR
Промышленность
KBA
OBOR
Сырьевые материалы
KBA
OBOR
Потребительский защитный сектор
KBA
OBOR
-
Потребительский циклический сектор
KBA
OBOR
Здравоохранение
KBA
OBOR
Коммунальные услуги
KBA
OBOR
Энергетика
KBA
OBOR
Коммуникационные услуги
KBA
OBOR
Недвижимость
KBA
OBOR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBA vs. OBOR — Ранг доходности на риск
KBA
OBOR
Сравнение KBA c OBOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBA | OBOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 0.95 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 2.14 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBA и OBOR
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки OBOR в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и OBOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBA | OBOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -41.54% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -14.95% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.23% | -18.06% | -13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -34.00% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -10.10% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.51% | -15.90% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 6.58% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и OBOR
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBA | OBOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 4.30% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 14.06% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 17.05% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 16.21% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 18.51% | +6.99% |
Сравнение комиссий KBA и OBOR
KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OBOR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и OBOR
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности OBOR в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.44% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 1.90% | 1.94% | 3.87% | 3.40% | 4.75% | 3.26% | 2.04% | 4.33% | 0.02% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBA and OBOR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBA has higher volatility (7.88%) compared to OBOR (4.30%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs OBOR's -41.54%.
On 5-year performance, KBA leads with 7.02% vs 0.71% for OBOR. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, OBOR has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KBA has performed better with a 7.02% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.
OBOR has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.44% for KBA.
KBA is categorized as China Equities, while OBOR is Emerging Markets Equities. KBA tracks MSCI China A Index, while OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.79% for OBOR.
KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBA и OBOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор