PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUG с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUG с NAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

KAUG и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUG и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUG и NAPR

2026 (YTD)20252024
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.05%5.52%2.80%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		1.71%6.56%7.65%

Доходность по периодам

С начала года, KAUG показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 1.71%.

KAUG

1 день
1.78%
1 месяц
-1.48%
С начала года
1.05%
6 месяцев
3.12%
1 год
11.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.13%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.74%
1 год
14.51%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZFEBKAUG с PJULKAUG с AIOOKAUG с BALTKAUG с ZAPR
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с AIOONAPR с ZFEBNAPR с KAPR

Сравнение комиссий KAUG и NAPR

И KAUG, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

KAUG vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUG c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUGNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.51

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.43

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.93

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

14.15

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUG vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUG на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа NAPR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUG и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUGNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.51

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.95

-0.46

Корреляция

Корреляция между KAUG и NAPR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUG и NAPR

Ни KAUG, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAUG и NAPR

Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUGNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-16.53%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.53%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

0.00%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-2.34%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.03%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUG и NAPR

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что KAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUGNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

0.65%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

2.23%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

9.65%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

11.30%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.69%

10.71%

+0.98%