Сравнение KAUG с LOUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).
KAUG и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности KAUG и LOUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAUG и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 1.05% | 5.52% | 2.80% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -9.90% | 43.24% | 25.35% |
Доходность по периодам
С начала года, KAUG показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -9.90%.
KAUG
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- 49.24%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAUG и LOUP
KAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Доходность на риск
KAUG vs. LOUP — Ранг доходности на риск
KAUG
LOUP
Сравнение KAUG c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAUG | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.48 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.08 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.34 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 8.09 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAUG | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.48 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между KAUG и LOUP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUG и LOUP
Ни KAUG, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KAUG и LOUP
Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и LOUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAUG | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -58.68% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -21.00% | +12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -16.74% | +14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -20.42% | +17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 6.07% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAUG и LOUP
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) составляет 3.68%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что KAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAUG | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 10.91% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.25% | 21.85% | -15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 35.07% | -23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 32.19% | -20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 31.98% | -20.29% |