Сравнение KAUG с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
KAUG и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KAUG и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAUG и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 1.32% | 5.57% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, KAUG показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
KAUG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAUG и DMAX
KAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
KAUG vs. DMAX — Ранг доходности на риск
KAUG
DMAX
Сравнение KAUG c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAUG | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.25 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.38 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.94 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 19.00 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAUG | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.25 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.70 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между KAUG и DMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUG и DMAX
KAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок KAUG и DMAX
Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAUG | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -3.37% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -2.00% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.86% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -0.42% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.41% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAUG и DMAX
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что KAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAUG | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 0.99% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.25% | 1.82% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 3.45% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 3.56% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 3.56% | +8.11% |