PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с KLCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUFX с KLCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX).

KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и KLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUFX и KLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-12.10%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		-11.73%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KAUFX показывает доходность -12.10%, а KLCIX немного выше – -11.73%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям KLCIX по среднегодовой доходности: 10.30% против 17.40% соответственно.

KAUFX

1 день
-1.00%
1 месяц
-12.26%
С начала года
-12.10%
6 месяцев
-12.45%
1 год
8.18%
3 года*
13.08%
5 лет*
1.76%
10 лет*
10.30%

KLCIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-9.65%
1 год
14.91%
3 года*
35.65%
5 лет*
16.76%
10 лет*
17.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с VO
Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с GXXIXKLCIX с ISCAXKLCIX с ACIHXKLCIX с BEARXKLCIX с GQEPX

Сравнение комиссий KAUFX и KLCIX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии KLCIX в 0.84%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Доходность на риск

KAUFX vs. KLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c KLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXKLCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.66

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.02

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.74

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

2.62

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. KLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа KLCIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и KLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXKLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.32

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Корреляция

Корреляция между KAUFX и KLCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и KLCIX

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что меньше доходности KLCIX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		12.24%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		33.54%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и KLCIX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки KLCIX в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и KLCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUFXKLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-51.80%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-15.36%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-41.04%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-41.04%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.83%

-25.06%

+10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-9.26%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.35%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и KLCIX

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUFXKLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.27%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

11.73%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

18.44%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

52.22%

-31.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

39.63%

-18.90%