Сравнение KLCIX с GQEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).
KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности KLCIX и GQEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLCIX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLCIX Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund | -8.59% | 18.71% | 90.57% | 33.02% | -30.06% | 13.95% | 28.58% | 38.16% | -12.17% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KLCIX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.
KLCIX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- 17.81%
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLCIX и GQEPX
KLCIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Доходность на риск
KLCIX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
KLCIX
GQEPX
Сравнение KLCIX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLCIX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.43 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.66 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.74 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 1.86 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLCIX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.43 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.78 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между KLCIX и GQEPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLCIX и GQEPX
Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.38%, что больше доходности GQEPX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLCIX Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund | 32.38% | 29.60% | 72.67% | 29.59% | 26.95% | 14.50% | 3.48% | 4.34% | 11.36% | 1.41% | 0.00% | 0.01% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KLCIX и GQEPX
Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и GQEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLCIX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -28.45% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -8.34% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -20.49% | -20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -6.50% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -5.75% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.49% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLCIX и GQEPX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что KLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLCIX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 2.77% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 7.29% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 12.41% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 15.87% | +36.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 18.85% | +20.80% |