PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUFX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUFX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%7.36%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с SCHG
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с AMCGXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с IMIDXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий KAUFX и EEOFX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd

Доходность на риск

KAUFX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.52

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.12

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.09

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

6.79

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.52

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.29

Корреляция

Корреляция между KAUFX и EEOFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и EEOFX

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и EEOFX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUFXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-50.17%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-13.49%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-50.17%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-22.58%

+11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-19.83%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.28%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и EEOFX

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеют волатильность 7.82% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUFXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

7.95%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

16.62%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

23.25%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

24.89%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

24.72%

-3.94%