Сравнение KAT с NFXS
KAT (Scharf ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - KAT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Scharf Investments, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. KAT charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности KAT и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.
KAT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | -2.12% | 0.85% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 26.00% | 27.02% |
Correlation
The correlation between KAT and NFXS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. NFXS — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFXS
Сравнение KAT c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и NFXS
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -50.37% | +41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -11.63% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -31.89% | +28.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и NFXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 33.78% | -23.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 34.63% | -24.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 34.63% | -24.05% |
Сравнение комиссий KAT и NFXS
KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и NFXS
KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and NFXS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for KAT.
KAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Scharf Investments and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 1.03% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для KAT и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор