Сравнение KAT с EBI
KAT (Scharf ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности KAT и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 13.67%.
KAT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | -2.12% | 0.85% |
EBI Longview Advantage ETF | 13.67% | 6.14% |
Correlation
The correlation between KAT and EBI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. EBI — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EBI
Сравнение KAT c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и EBI
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -17.05% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -1.45% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.03% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и EBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 12.46% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 17.85% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 17.85% | -7.27% |
Сравнение комиссий KAT и EBI
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и EBI
KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% |
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and EBI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Longview. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.24% for EBI.
Подберите оптимальное распределение для KAT и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор