PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

KAPR и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и ZDEK

2026 (YTD)20252024
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%-4.53%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZJANZDEK с ZMAR

Сравнение комиссий KAPR и ZDEK

И KAPR, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

KAPR vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.43

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.69

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

5.32

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

21.69

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDEK равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.43

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.54

-0.81

Корреляция

Корреляция между KAPR и ZDEK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и ZDEK

Ни KAPR, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и ZDEK

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-3.40%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-1.57%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-0.50%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.39%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и ZDEK

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.97%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

2.01%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

3.33%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

3.45%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

3.45%

+8.26%