PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAPR с SFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - KAPR is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Index, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. KAPR is passively managed, while SFLR is actively managed. Over the past 3 years, KAPR returned 13.56%/yr vs 16.25%/yr for SFLR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAPR charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью 6.20%.

KAPR

1 день
0.65%
1 месяц
1.66%
С начала года
11.69%
6 месяцев
12.19%
1 год
23.54%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.62%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.20%
6 месяцев
6.35%
1 год
19.88%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAPR и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		11.69%7.42%12.10%15.36%1.32%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		6.20%13.29%19.99%21.20%1.38%

Correlation

The correlation between KAPR and SFLR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.70

The correlation between KAPR and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KAPR и SFLR

Секторы
KAPR
SFLR

Здравоохранение

17.7%
8.5%

Промышленность

16.6%
8.4%

Финансовые услуги

16.0%
11.3%

Технологии

15.4%
35.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.0%

Энергетика

6.6%
3.7%

Недвижимость

6.3%
1.6%

Сырьевые материалы

4.8%
2.1%

Коммунальные услуги

3.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
11.7%

Здравоохранение

KAPR
17.7%
SFLR
8.5%

Промышленность

KAPR
16.6%
SFLR
8.4%

Финансовые услуги

KAPR
16.0%
SFLR
11.3%

Технологии

KAPR
15.4%
SFLR
35.5%

Потребительский циклический сектор

KAPR
8.7%
SFLR
10.0%

Энергетика

KAPR
6.6%
SFLR
3.7%

Недвижимость

KAPR
6.3%
SFLR
1.6%

Сырьевые материалы

KAPR
4.8%
SFLR
2.1%

Коммунальные услуги

KAPR
3.0%
SFLR
2.5%

Потребительский защитный сектор

KAPR
2.6%
SFLR
4.8%

Коммуникационные услуги

KAPR
2.3%
SFLR
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с AIOOKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

KAPR vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
2.24

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.71
3.04

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.43

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.39

2.94

+6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.35

12.00

+32.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа SFLR равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

2.24

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.73

-0.89

Просадки

Сравнение просадок KAPR и SFLR

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAPRSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-12.13%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-6.79%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

-12.13%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.74%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.66%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и SFLR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAPRSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.77%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

6.49%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

8.91%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

10.15%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.63%

10.15%

+1.48%

Сравнение комиссий KAPR и SFLR

KAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и SFLR

KAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM2025202420232022
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%

Часто задаваемые вопросы

KAPR and SFLR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (2.29%) compared to SFLR (1.77%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs SFLR's -12.13%.

On 3-year performance, SFLR leads with 16.25% vs 13.56% for KAPR. On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 16.25% return vs 13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

SFLR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for KAPR.

KAPR is categorized as Defined Outcome, while SFLR is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for KAPR and 0.89% for SFLR.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAPR и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор