PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с PSCW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с PSCW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).

KAPR и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и PSCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и PSCW

2026 (YTD)20252024202320222021
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%1.68%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.91%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у PSCW с доходностью 1.91%.

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

PSCW

1 день
0.60%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.91%
6 месяцев
3.81%
1 год
12.27%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с ZJUNPSCW с SMAXPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с FMARPSCW с NAPR

Сравнение комиссий KAPR и PSCW

KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

KAPR vs. PSCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c PSCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRPSCWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.54

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.31

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.10

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

13.94

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. PSCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCW равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и PSCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRPSCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.12

Корреляция

Корреляция между KAPR и PSCW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и PSCW

Ни KAPR, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и PSCW

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и PSCW.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRPSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-11.89%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-6.16%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.26%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.93%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и PSCW

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRPSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.44%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

2.50%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

8.03%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

7.69%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

7.69%

+4.03%