PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с NAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с NAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG).

KAPR и NAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и NAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и NAUG

2026 (YTD)20252024
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%2.84%
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.81%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у NAUG с доходностью -1.56%.

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с EAPR

Сравнение комиссий KAPR и NAUG

И KAPR, и NAUG имеют комиссию равную 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Доходность на риск

KAPR vs. NAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c NAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRNAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.34

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.08

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.16

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

11.66

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. NAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа NAUG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и NAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRNAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.34

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.05

-0.32

Корреляция

Корреляция между KAPR и NAUG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и NAUG

Ни KAPR, ни NAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и NAUG

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки NAUG в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и NAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRNAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-12.88%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-7.94%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.74%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.30%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.47%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и NAUG

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRNAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.72%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

6.20%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

12.52%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

11.66%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

11.66%

+0.05%