Сравнение KAPR с KFEB
KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. KAPR is passively managed, while KFEB is actively managed. Over the past year, KAPR returned 22.53% vs 24.21% for KFEB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KAPR и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAPR показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 13.09%.
KAPR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAPR и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 12.41% | 5.32% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 13.09% | 9.19% |
Correlation
The correlation between KAPR and KFEB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between KAPR and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAPR vs. KFEB — Ранг доходности на риск
KAPR
KFEB
Сравнение KAPR c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAPR | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.38 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.99 | 4.19 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.18 | 15.27 | +26.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAPR и KFEB
Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAPR | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -14.16% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -5.80% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.34% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -2.25% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.59% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAPR и KFEB
Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 2.53%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAPR | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.69% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 7.72% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 11.06% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 13.15% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 13.15% | -1.51% |
Сравнение комиссий KAPR и KFEB
И KAPR, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAPR и KFEB
Ни KAPR, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KAPR and KFEB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KFEB has higher volatility (2.69%) compared to KAPR (2.53%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs KFEB's -14.16%.
On 1-year performance, KFEB leads with 24.21% vs 22.53% for KAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 24.21% return vs 22.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KAPR and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.
KAPR and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAPR и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор