Сравнение KAPR с FDEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC).
KAPR и FDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KAPR и FDEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAPR и FDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.19% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 2.48% | 0.39% |
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | -2.86% | 14.82% | 14.32% | 22.76% | -9.18% | 14.12% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FDEC с доходностью -2.86%.
KAPR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
FDEC
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAPR и FDEC
KAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FDEC в 0.85%.
Доходность на риск
KAPR vs. FDEC — Ранг доходности на риск
KAPR
FDEC
Сравнение KAPR c FDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAPR | FDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.17 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.74 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.74 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 9.02 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAPR | FDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.17 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.82 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между KAPR и FDEC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAPR и FDEC
Ни KAPR, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KAPR и FDEC
Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и FDEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAPR | FDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -15.67% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -8.75% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -15.67% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.94% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.64% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.69% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAPR и FDEC
Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAPR | FDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.74% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 6.12% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 12.46% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 11.20% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 11.12% | +0.60% |