PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAP.IL с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KAP.IL с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KAP.IL (JSC National Atomic Company Kazatomprom) and V (Visa Inc.) are both stocks. KAP.IL operates in Uranium (Energy), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, KAP.IL returned 24.26%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KAP.IL и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAP.IL показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%.

KAP.IL

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
24.37%
6 месяцев
19.24%
1 год
78.29%
3 года*
43.43%
5 лет*
24.26%
10 лет*
—

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAP.IL и V

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		24.37%56.07%-1.79%55.12%-17.26%115.04%48.04%1.25%13.42%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%-5.40%

Correlation

The correlation between KAP.IL and V is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.07

The correlation between KAP.IL and V shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JSC National Atomic Company Kazatomprom

Visa Inc.

Часто сравнивают с KAP.IL:
KAP.IL с CCJKAP.IL с ^GSPCKAP.IL с URNMKAP.IL с HSBK.LKAP.IL с UUUUKAP.IL с UECKAP.IL с 1810.HK
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

KAP.IL vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAP.IL
Ранг доходности на риск KAP.IL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAP.IL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAP.IL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAP.IL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAP.IL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAP.IL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAP.IL c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KAP.ILVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.56

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.68

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.92

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.73

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

-1.57

+10.21

KAP.IL vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAP.IL на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAP.IL и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAP.IL и V

Максимальная просадка KAP.IL за все время составила -49.67%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.IL и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAP.ILVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.67%

-51.90%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-17.18%

-8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.25%

-20.38%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.67%

-28.60%

-21.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-12.96%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-8.26%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

10.73%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KAP.IL и V

JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что KAP.IL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAP.ILVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

5.57%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.79%

17.57%

+20.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.83%

22.35%

+24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.34%

22.82%

+24.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.88%

24.45%

+18.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAP.IL и V

Дивидендная доходность KAP.IL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		3.38%4.20%6.85%4.26%6.94%3.69%5.15%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KAP.IL и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JSC National Atomic Company Kazatomprom и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KAP.IL and V have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAP.IL и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор