PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAMIX с QSPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAMIX с QSPMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX).

KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KAMIX и QSPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAMIX и QSPMX

2026 (YTD)2025202420232022
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		-1.31%4.32%4.38%3.96%-2.13%
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-9.64%27.23%18.38%13.84%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, KAMIX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у QSPMX с доходностью -9.64%.

KAMIX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.24%
1 год
3.27%
3 года*
3.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

QSPMX

1 день
-0.23%
1 месяц
-10.44%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-0.64%
1 год
18.10%
3 года*
11.98%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kensington Managed Income Fund

Quantified Pattern Recognition Fund

Часто сравнивают с KAMIX:
KAMIX с ATESXKAMIX с NTBIXKAMIX с EIGMXKAMIX с PONPXKAMIX с VWAHXKAMIX с OTRFXKAMIX с QALTX
Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с QBDSXQSPMX с SAPEXQSPMX с QALTXQSPMX с HFSAXQSPMX с OTRFX

Сравнение комиссий KAMIX и QSPMX

KAMIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии QSPMX в 1.55%.

QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund
KAMIX
Kensington Managed Income Fund

Доходность на риск

KAMIX vs. QSPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAMIX
Ранг доходности на риск KAMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAMIX c QSPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAMIXQSPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.96

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.62

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.43

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

5.75

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAMIX vs. QSPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAMIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPMX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAMIX и QSPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAMIXQSPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.96

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между KAMIX и QSPMX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAMIX и QSPMX

Дивидендная доходность KAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности QSPMX в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.77%4.57%5.60%4.15%0.75%0.00%0.00%0.00%
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.64%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%

Просадки

Сравнение просадок KAMIX и QSPMX

Максимальная просадка KAMIX за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки QSPMX в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAMIX и QSPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

KAMIXQSPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-28.36%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-12.86%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-12.86%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-7.09%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.20%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KAMIX и QSPMX

Текущая волатильность для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) составляет 1.45%, в то время как у Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что KAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAMIXQSPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

6.17%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

12.04%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

19.38%

-15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

17.58%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

18.62%

-14.82%