Сравнение KAMIX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KAMIX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAMIX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KAMIX Kensington Managed Income Fund | -1.31% | 4.32% | 4.38% | 3.96% | -2.13% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, KAMIX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%.
KAMIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAMIX и DFLEX
KAMIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
KAMIX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
KAMIX
DFLEX
Сравнение KAMIX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAMIX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.31 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 5.22 | -3.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.93 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 4.16 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 17.90 | -15.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAMIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.31 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.34 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между KAMIX и DFLEX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAMIX и DFLEX
Дивидендная доходность KAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMIX Kensington Managed Income Fund | 5.77% | 4.57% | 5.60% | 4.15% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок KAMIX и DFLEX
Максимальная просадка KAMIX за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAMIX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAMIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -17.29% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -1.14% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.14% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -1.57% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.27% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAMIX и DFLEX
Kensington Managed Income Fund (KAMIX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что KAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAMIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.63% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 0.98% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 1.44% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 1.93% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 2.73% | +1.07% |