PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KAMIX с DFLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KAMIX и DFLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAMIX и DFLEX


2026 (YTD)2025202420232022
KAMIX
Kensington Managed Income Fund
-1.31%4.32%4.38%3.96%-2.13%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
-0.13%6.58%8.65%7.84%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, KAMIX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%.


KAMIX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.24%
1 год
3.27%
3 года*
3.87%
5 лет*
10 лет*

DFLEX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
7.01%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kensington Managed Income Fund

DoubleLine Flexible Income Fund

Сравнение комиссий KAMIX и DFLEX

KAMIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.


Доходность на риск

KAMIX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KAMIX
Ранг доходности на риск KAMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAMIX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KAMIXDFLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

3.31

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

5.22

-3.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.93

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

4.16

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

17.90

-15.62

KAMIX vs. DFLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAMIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DFLEX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAMIX и DFLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KAMIXDFLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.31

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.34

-0.71

Корреляция

Корреляция между KAMIX и DFLEX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KAMIX и DFLEX

Дивидендная доходность KAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности DFLEX в 5.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAMIX
Kensington Managed Income Fund
5.77%4.57%5.60%4.15%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.16%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%

Просадки

Сравнение просадок KAMIX и DFLEX

Максимальная просадка KAMIX за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAMIX и DFLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


KAMIXDFLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-17.29%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-1.14%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.14%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-1.57%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.27%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KAMIX и DFLEX

Kensington Managed Income Fund (KAMIX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что KAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KAMIXDFLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.63%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.98%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

1.44%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

1.93%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

2.73%

+1.07%