PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K.TO с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение K.TO с IBKR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

K.TO (Kinross Gold Corporation) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, K.TO returned 19.71%/yr vs 27.63%/yr for IBKR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности K.TO и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinross Gold Corporation (K.TO) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

K.TO торгуется в CAD, в то время как IBKR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBKR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 44.37%. За последние 10 лет акции K.TO уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 19.71% против 27.63% соответственно.

K.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.78%
1 год
67.56%
3 года*
79.11%
5 лет*
32.58%
10 лет*
19.71%

IBKR

1 день
2.42%
1 месяц
6.38%
С начала года
44.37%
6 месяцев
43.88%
1 год
85.50%
3 года*
69.83%
5 лет*
45.79%
10 лет*
27.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K.TO и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
K.TO
Kinross Gold Corporation		-7.26%191.80%69.08%49.14%-22.75%-20.24%52.79%40.00%-18.82%29.36%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		44.37%39.69%132.59%12.40%-2.55%31.05%28.59%-17.56%0.68%52.66%

Correlation

The correlation between K.TO and IBKR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.03

Over the past year, K.TO and IBKR have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

K.TO:

CA$43.06B

IBKR:

$40.72B

EPS

K.TO:

$2.36

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

K.TO:

10.83

IBKR:

24.18

Коэффициент PEG

K.TO:

0.14

IBKR:

0.83

Коэффициент P/S

K.TO:

3.90

IBKR:

4.66

Коэффициент P/B

K.TO:

3.39

IBKR:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

K.TO:

$7.97B

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

K.TO:

$4.26B

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

K.TO:

$5.03B

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

K.TO vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K.TO c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

K.TOIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.19

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.79

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.78

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

11.14

-5.43

K.TO vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа K.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа K.TO и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок K.TO и IBKR

Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки IBKR в -60.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

K.TOIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.37%

-60.80%

-31.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-17.26%

-19.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.29%

-38.74%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.71%

-38.74%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.36%

-49.54%

-18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.94%

0.00%

-30.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-24.70%

-31.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

7.39%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности K.TO и IBKR

Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

K.TOIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

11.24%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.35%

27.89%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.98%

37.68%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.47%

35.00%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.61%

33.89%

+11.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов K.TO и IBKR

Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности IBKR в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей K.TO и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.41B
765.00M
(K.TO) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

K.TO and IBKR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K.TO и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор