PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K.TO с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение K.TO с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

K.TO (Kinross Gold Corporation) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, K.TO returned 32.58%/yr vs 20.85%/yr for GLDM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности K.TO и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinross Gold Corporation (K.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

K.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -0.42%.

K.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.78%
1 год
67.56%
3 года*
79.11%
5 лет*
32.58%
10 лет*
19.71%

GLDM

1 день
0.29%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.69%
1 год
25.97%
3 года*
31.21%
5 лет*
20.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K.TO и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
K.TO
Kinross Gold Corporation		-7.26%191.80%69.08%49.14%-22.75%-20.24%52.79%40.00%-9.84%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-0.42%56.71%37.84%10.35%5.84%-4.06%22.13%13.23%4.23%

Correlation

The correlation between K.TO and GLDM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.60

The correlation between K.TO and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

K.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

K.TOGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.00

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.37

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.23

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

3.48

+2.22

K.TO vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа K.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа K.TO и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок K.TO и GLDM

Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

K.TOGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.37%

-22.76%

-69.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-22.09%

-14.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.29%

-22.09%

-14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.71%

-22.09%

-31.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.94%

-19.53%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-7.14%

-48.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

7.76%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности K.TO и GLDM

Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

K.TOGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

7.83%

+10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.35%

23.84%

+15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.98%

27.12%

+23.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.47%

19.04%

+23.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.61%

18.11%

+27.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов K.TO и GLDM

Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%

Часто задаваемые вопросы

K.TO and GLDM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K.TO и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор