Сравнение JXX с TPYP
JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - JXX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. JXX is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past year, JXX returned 28.97% vs 24.89% for TPYP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JXX charges 0.57%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности JXX и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.
JXX
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам JXX и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 13.32% | 11.61% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 21.62% | 3.23% |
Correlation
The correlation between JXX and TPYP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.05 |
The correlation between JXX and TPYP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXX vs. TPYP — Ранг доходности на риск
JXX
TPYP
Сравнение JXX c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JXX | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.66 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 9.01 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JXX и TPYP
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXX | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -51.91% | +28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -6.84% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.04% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -7.88% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 2.77% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и TPYP
Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что JXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXX | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 5.29% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 10.38% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 13.33% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 17.40% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 21.93% | +2.79% |
Сравнение комиссий JXX и TPYP
JXX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и TPYP
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TPYP в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.21% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
JXX and TPYP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JXX has higher volatility (8.90%) compared to TPYP (5.29%). In terms of maximum drawdown, JXX dropped -23.73% vs TPYP's -51.91%.
On 1-year performance, JXX leads with 28.97% vs 24.89% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JXX has performed better with a 28.97% return vs 24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.57% for JXX.
TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.01% for JXX.
JXX is categorized as Large Cap Growth Equities, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and Tortoise. Their fees differ too: 0.57% for JXX and 0.40% for TPYP.
TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JXX и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор