Сравнение JXX с SPIT
JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JXX charges 0.57%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности JXX и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 26.59%.
JXX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JXX и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 18.71% | -1.70% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 26.59% | 5.20% |
Correlation
The correlation between JXX and SPIT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXX vs. SPIT — Ранг доходности на риск
JXX
SPIT
Сравнение JXX c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXX | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXX | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 2.08 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок JXX и SPIT
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXX | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -12.49% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.83% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -2.61% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXX | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 26.29% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 26.29% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 26.29% | -2.01% |
Сравнение комиссий JXX и SPIT
JXX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и SPIT
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPIT в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.67% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
JXX and SPIT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JXX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JXX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.01% for JXX.
They also come from different issuers: Janus Henderson and F/m Investments. Their fees differ too: 0.57% for JXX and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для JXX и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор