Сравнение JXX с GRW
JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. JXX charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности JXX и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JXX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JXX и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 3.71% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between JXX and GRW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXX vs. GRW — Ранг доходности на риск
JXX
GRW
Сравнение JXX c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXX | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXX | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 13.58 | -12.64 |
Просадки
Сравнение просадок JXX и GRW
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXX | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -0.45% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.27% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -0.17% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXX | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 8.89% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 8.89% | +15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 8.89% | +15.39% |
Сравнение комиссий JXX и GRW
JXX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и GRW
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, JXX and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JXX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JXX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
JXX has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Janus Henderson and TCW. Their fees differ too: 0.57% for JXX and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для JXX и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор