Сравнение JXX с BBHL
JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JXX is actively managed, while BBHL is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JXX charges 0.57%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности JXX и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью 4.22%.
JXX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JXX и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 13.01% | 3.19% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 4.22% | 2.72% |
Correlation
The correlation between JXX and BBHL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXX vs. BBHL — Ранг доходности на риск
JXX
BBHL
Сравнение JXX c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXX | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXX | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.03 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок JXX и BBHL
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXX | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -11.99% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -2.04% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -2.98% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXX | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 12.98% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | 12.98% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 12.98% | +11.64% |
Сравнение комиссий JXX и BBHL
JXX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и BBHL
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
JXX and BBHL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JXX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JXX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
JXX has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BBHL.
They also come from different issuers: Janus Henderson and BBH. Their fees differ too: 0.57% for JXX and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для JXX и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор