PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVSIX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVSIX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

JVSIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 дек. 2011 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JVSIX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVSIX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		2.24%4.45%16.28%15.25%-8.87%16.34%-3.09%26.95%-7.24%14.06%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, JVSIX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции JVSIX уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.99% соответственно.

JVSIX

1 день
2.44%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.24%
6 месяцев
4.49%
1 год
15.98%
3 года*
12.06%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.73%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с JVSIX:
JVSIX с VOTJVSIX с FASOXJVSIX с CIMDXJVSIX с TCVIXJVSIX с ACMVXJVSIX с ARFFXJVSIX с JANEX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий JVSIX и VMVIX

JVSIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

JVSIX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVSIX
Ранг доходности на риск JVSIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVSIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVSIX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVSIXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.05

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.53

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.46

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

6.81

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVSIX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVSIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VMVIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVSIX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVSIXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между JVSIX и VMVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVSIX и VMVIX

Дивидендная доходность JVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		9.11%9.31%7.89%0.91%0.56%2.96%0.75%10.80%14.38%5.56%5.44%6.93%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок JVSIX и VMVIX

Максимальная просадка JVSIX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVSIX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVSIXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-61.61%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-12.43%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-19.81%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-43.08%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-4.73%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-8.52%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.67%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JVSIX и VMVIX

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что JVSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVSIXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.25%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

8.75%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

16.36%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

16.10%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

18.80%

+0.91%