PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с SMVTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMIX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.57%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.36% соответственно.

JVMIX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.11%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.16%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий JVMIX и SMVTX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Доходность на риск

JVMIX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.69

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.29

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.46

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

11.87

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.69

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.18

Корреляция

Корреляция между JVMIX и SMVTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и SMVTX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.10%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и SMVTX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-54.72%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-14.46%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-25.44%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-45.45%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-4.56%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-8.28%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.00%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и SMVTX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 4.37%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.31%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.00%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

20.93%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

20.36%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.59%

-0.28%