PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с JFCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с JFCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и JFCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMIX и JFCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		-8.68%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у JFCIX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям JFCIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 13.14% соответственно.

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%

JFCIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-8.66%
1 год
5.50%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.53%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с IVVJFCIX с IWVJFCIX с TAGRXJFCIX с JCCIXJFCIX с JFIVX

Сравнение комиссий JVMIX и JFCIX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JFCIX в 0.83%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Доходность на риск

JVMIX vs. JFCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c JFCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXJFCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.29

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.56

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.42

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

1.35

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. JFCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа JFCIX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и JFCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXJFCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.29

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.63

-0.33

Корреляция

Корреляция между JVMIX и JFCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и JFCIX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности JFCIX в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		11.72%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и JFCIX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки JFCIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и JFCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXJFCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-37.06%

-29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-14.11%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-28.39%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-37.06%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-11.70%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-5.60%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.36%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и JFCIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 4.40%, в то время как у John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXJFCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.44%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.35%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

19.97%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

19.96%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.65%

-0.34%