PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с FIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMIX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%8.57%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Сравнение комиссий JVMIX и FIMVX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

JVMIX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.97

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

6.36

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMVX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.15

Корреляция

Корреляция между JVMIX и FIMVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и FIMVX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности FIMVX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и FIMVX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и FIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-43.61%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-13.34%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-21.23%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-5.32%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-6.57%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.89%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и FIMVX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 4.40%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.33%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.08%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

18.30%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

17.34%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

22.03%

-1.72%