PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVLIX с JIJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVLIX с JIJIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both mutual funds - JVLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock, while JIJIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JVLIX returned 12.44%/yr vs 10.68%/yr for JIJIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JVLIX charges 0.76%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.

Доходность

Сравнение доходности JVLIX и JIJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVLIX показывает доходность 16.46%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 25.73%.

JVLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
5.46%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.97%
1 год
33.73%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.44%
10 лет*
12.69%

JIJIX

1 день
-0.25%
1 месяц
5.94%
С начала года
25.73%
6 месяцев
27.80%
1 год
38.01%
3 года*
27.11%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVLIX и JIJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		16.46%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%10.76%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		25.73%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%

Correlation

The correlation between JVLIX and JIJIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.66

The correlation between JVLIX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

John Hancock International Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с IVEJVLIX с VFIAXJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX
Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с JAAAXJIJIX с DODFXJIJIX с FSOSXJIJIX с JFIVXJIJIX с MDIDXJIJIX с VFWAX

Доходность на риск

JVLIX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVLIX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVLIXJIJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.69

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.34

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.44

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

9.58

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVLIX vs. JIJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVLIX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа JIJIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVLIX и JIJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVLIXJIJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.69

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.37

Просадки

Сравнение просадок JVLIX и JIJIX

Максимальная просадка JVLIX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и JIJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVLIXJIJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.12%

-41.80%

-17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-16.01%

+8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-18.04%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-41.80%

+21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.25%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-11.42%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.08%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JVLIX и JIJIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) составляет 3.84%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVLIXJIJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

9.86%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

20.56%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

23.22%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

20.48%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

22.10%

-3.20%

Сравнение комиссий JVLIX и JIJIX

JVLIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии JIJIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVLIX и JIJIX

Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности JIJIX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.34%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		5.70%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Часто задаваемые вопросы

JVLIX and JIJIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIJIX has higher volatility (9.86%) compared to JVLIX (3.84%). In terms of maximum drawdown, JVLIX dropped -59.12% vs JIJIX's -41.80%.

JVLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVLIX и JIJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор