PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIJIX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIJIX с JFIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) and JFIVX (John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust) are both mutual funds - JIJIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by John Hancock, while JFIVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JIJIX returned 10.68%/yr vs 13.60%/yr for JFIVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIJIX charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for JFIVX.

Доходность

Сравнение доходности JIJIX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIJIX показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью 10.74%.

JIJIX

1 день
-0.25%
1 месяц
5.94%
С начала года
25.73%
6 месяцев
27.80%
1 год
38.01%
3 года*
27.11%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

JFIVX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.67%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIJIX и JFIVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		25.73%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		10.74%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%13.30%

Correlation

The correlation between JIJIX and JFIVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.79

The correlation between JIJIX and JFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International Dynamic Growth Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с JAAAXJIJIX с DODFXJIJIX с FSOSXJIJIX с MDIDXJIJIX с VFWAXJIJIX с EPDIX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с DFSTXJFIVX с RGAGXJFIVX с SWPPX

Доходность на риск

JIJIX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIJIX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIJIXJFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.36

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.23

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.15

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

14.73

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIJIX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIJIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIJIX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIJIXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.36

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.82

-0.09

Просадки

Сравнение просадок JIJIX и JFIVX

Максимальная просадка JIJIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIJIX и JFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIJIXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-33.81%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-8.94%

-7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-18.82%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-24.67%

-17.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.73%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-4.62%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.90%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JIJIX и JFIVX

John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что JIJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIJIXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

2.93%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

8.99%

+11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

11.97%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

16.55%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

18.34%

+3.76%

Сравнение комиссий JIJIX и JFIVX

JIJIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIJIX и JFIVX

Дивидендная доходность JIJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности JFIVX в 2.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.31%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.34%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIJIX and JFIVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIJIX has higher volatility (9.86%) compared to JFIVX (2.93%). In terms of maximum drawdown, JIJIX dropped -41.80% vs JFIVX's -33.81%.

JFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIJIX и JFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор