Сравнение JVASX с SHXPX
JVASX (JPMorgan Value Advantage Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. JVASX charges 0.79%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности JVASX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JVASX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 11.45%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JVASX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 0.46% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between JVASX and SHXPX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVASX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
JVASX
SHXPX
Сравнение JVASX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVASX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVASX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 23.86 | -23.36 |
Просадки
Сравнение просадок JVASX и SHXPX
Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVASX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | 0.00% | -57.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | 0.00% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JVASX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVASX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 2.38% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 2.38% | +13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 2.38% | +16.03% |
Сравнение комиссий JVASX и SHXPX
JVASX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVASX и SHXPX
Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 11.85% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JVASX and SHXPX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JVASX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор