Сравнение JVASX с AVLVX
JVASX (JPMorgan Value Advantage Fund) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, JVASX returned 18.71%/yr vs 21.92%/yr for AVLVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JVASX charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.
Доходность
Сравнение доходности JVASX и AVLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JVASX показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 24.02%.
JVASX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 12.01%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 11.72%
AVLVX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 18.34%
- С начала года
- 24.02%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JVASX и AVLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 12.01% | 9.70% | 27.34% | 9.89% | 8.15% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 24.02% | 15.23% | 16.93% | 16.75% | 8.38% |
Correlation
The correlation between JVASX and AVLVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between JVASX and AVLVX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVASX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск
JVASX
AVLVX
Сравнение JVASX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JVASX | AVLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 6.52 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 26.07 | -17.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JVASX и AVLVX
Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и AVLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVASX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -19.51% | -38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -6.01% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -19.51% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.05% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -3.12% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.50% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVASX и AVLVX
JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) имеют волатильность 2.73% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVASX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.73% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 9.16% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 12.61% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.44% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.44% | +1.89% |
Сравнение комиссий JVASX и AVLVX
JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVASX и AVLVX
Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности AVLVX в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 2.67% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 11.34% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
JVASX and AVLVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVLVX has higher volatility (2.73%) compared to JVASX (2.73%). In terms of maximum drawdown, JVASX dropped -57.87% vs AVLVX's -19.51%.
AVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JVASX и AVLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор