Сравнение JVASX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JVASX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVASX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | -0.44% | 12.85% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
JVASX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.90%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVASX и AVERX
JVASX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
JVASX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
JVASX
AVERX
Сравнение JVASX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVASX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVASX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.17 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между JVASX и AVERX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVASX и AVERX
Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 12.76% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JVASX и AVERX
Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVASX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -11.33% | -46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.66% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -5.39% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JVASX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVASX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 19.13% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 19.13% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 19.13% | -0.72% |